Спасибо, andytux!
Чтобы показались обои на входе в систему SDDM (тема Breeze), нужно отредактировать
sudo gedit /usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf.user
[General]
type=image
sudo gedit /usr/share/sddm/themes/breeze/theme.conf
[General]
background=background.jpg
Обои следует помещать в /usr/share/sddm/themes/breeze/