чиполлино, технология простая: подключается образ с дополнениями (что такое "автоматом не грузится" - непонятно; autorun'а в линуксе нет, если речь об этом). На подключенном диске имеется файл VBoxLinuxAdditions.run или что-то вроде. Его надо запустить в терминале с правами суперпользователя и наблюдать за бегущими строками до окончания процесса. Если ему чего не хватает, он скажет. Скорей всего, не будет хватать заголовочников ядра, компилятора, утилит для сборки. Как все это установить в KaliLinux, не подскажу, так как не знаю, что это за зверь.