Мне кажется проще и безопаснее каталоги Ubuntu (Документы, картинки, Музыка, Видео) заменить симлинками на соответствующие каталоги Windows.
А с "Рабочим столом" быть осторожней. Как-бы это не вызвало проблемы с загрузкой Ubuntu. Например если виндовый раздел по какой-то причине не смонтируется.
Лучше на "Рабочем столе" Ubuntu создать симлинк ведущий на "рабочий стол Windows".
Еще замечание о Windows. В каталоге "Рабочий стол" конкретного пользователя могут быть не все элементы, которые вы видите на рабочем столе работающей Windows.