Могу посоветовать два варианта:
1. Unix-way. man iptables (либо в гугле поиском)
2. Windows-like. sudo apt-get install firestarter
А по умолчанию файрвол в Ubuntu, таки, выключен.
Кстати, по умолчанию же, в Ubuntu устанавливается только ssh-клиент. Для того, чтобы к компу можно было подключится по ssh надо еще установить пакет openssh-server.