Conky тут не причём.
Проще говоря:
Можно сказать это консольный софт, для тестирования некоторых сложных функций.
Например, пишем какую-то программу, и в ней какое-то сложное условие, и нам его нужно протестировать, а если тестировать сразу в приложении, что мы написали иногда бывает нужно написать много всего другого.
Вот в венде и приходит на помощь lua for windows.
Легко проверяем то что нужно просто написав это в консоли, и увидев результат.