На самом деле - сложный вопрос. Дело в том, что в доменах подчеркивание допускается, а в именах хостов - нет. А вот как трактовать правую часть адреса - есть два мнения...
UPD: но сообщение об ошибке некорректно по-любому: тогда уж нужно говорить не "domain contains underscore", а "hostname contains underscore"