Неделю поисков результатов не принесли.
Везде одна инструкция, написанная в разных вариациях.
1. Отключить встроенный фаерволл в WinXP на интерфейсе, который смотрит на Ubuntu.
2. Если стоит еще какой фаерволл (например в касперском) тоже отключить.
3. Сделать интерфейс смотрящий в инет общим.
4. Прописать в resolv.conf DNS сервера провайдера.
В какие еще интересно вариациях это может быть?