gunsoy, конечно же, нужно записать на диск, при том указав в программе, что нужно записывать не данные, а именно образ (а иногда и поставив в настройках галочку "сделать образ загрузочным"). Это во-первых.
А во-вторых - не пользуйтесь Wubi: при использовании этого костыля вы установите Ubuntu внутрь Windows, как обычную виндовую программу. Такое может пригодиться только "на посмотреть". Но если возникнут какие-либо сложности, то помощи не дождётесь, ибо Wubi почти ни кто не пользуется.
Если хотите всё же "посмотреть", а не устанавливать, то с загрузочного LiveCD запустите Live-режим, то есть "Попробовать без установки" - в этом случае Ubuntu подгрузиться в оперативную память, но не будет устанавливаться на диск.
Подробнее читайте здесь:
https://help.ubuntu.ru/manual