Хм. самый простой вариант такой:
1) открыть обоину в гимпе
2) создать новый прозрачный слой
3) нарисовать в нем черный прямоугольник справа
4) в настройках слоев, сделать слой с прямоугольником прозрачным по вашему вкусу
5) на рабочем столе накидать все скринлеты на этот прямоугольник и вуаля
а вообще вроде есть скринлет аля вистовская панель, но он достаточно убог сам по себе
UPD.
Вот сделал пример как это будет выглядеть. Конечно, размеры панели (да и ее форму и цвет) сможете нарисовать как угодно, все в ваших руках