Запустите через консоль и выложите сюда вывод, под спойлер, так мы сможем посмотреть точно в чем же ошибка и чего не хватает.
В консоли командуем:
wine путь/к/папке/game.exe
P.S. Используйте <Tab>. При нажатии это клавиши пути и команды будут дописываться автоматически.