Ну так и удалите ее через то же меню, через которое загрузили. А окошко, скорее всего, сообщало, что тему можно загрузить с сайта, а не напрямую.
Upd. Глянул я на эту тему. Там же прямым текстом сказано, что она для kde 4.x. Так что, на будущее, читайте прежде чем что-то устанавливать.