Вот, и мне интересно про этот xrdp. Кого не почитаешь - работает "из коробки".
Плюнул на него. Поставил сервер NX Server. Вот уж, действительно, работает из коробки. Только пришлось выкинуть этот RDP куда подальше.
Далее, ставим у себя xming, putty. Можно и сразу с этого начать.
После этого забываем, что надо что-то устанавливать у себя локально, надо давать шары на диски.