Начнём по порядку.
Судя по интерфейсу, гостевой ОС у вас стоит что-то типа Vista/7. Для них, вообще-то, желательно не просто запускать Setup с диска, а с правами администратора.
Для этого:
1. В гостевой системе, в Проводнике, правой кнопкой кликаем на приводе и выбираем "Открыть". Ни в коем случае не двойной щелчок (т.к. запустится то, что прописано в файле autorun.inf)!!!
2. Определяемся с разрядностью гостевой ОС: x86 (32-битная) или x64 (64-битная).
3. В соответствии с разрядностью системы, щёлкаем правой клавишей мыши на одном из файлов: VBoxWindowsAdditions-x86.exe или VBoxWindowsAdditions-amd64.exe.
4. В контекстном меню выбираем "Запустить от имени администратора".
Попробуйте таким образом провести установку.
P.S. Некоторые сборки WinXP/WinVista/Win7/Win8, распространяемые на просторах Рунета, модифицированы настолько качественно, что VirtualBox Guest Additions просто нет возможности туда установить. Если не помогли пп. 1-4, то, скорее всего, Вам такое счастье и попалось - сочувствую. Попробуйте установить MSDN-овское аналогичное (по крайней мере, на nnm-club выбор есть).