Короче, я перепутал wget и curl. Последний точно умеет SOCKS, причём и 4, и 5, и DNS и данные.
$ curl --socks5 127.0.0.1:1080 -sI http://192.168.10.1/
HTTP/1.1 200 OK
Server: Mathopd/1.5p6
Date: Mon, 26 Jan 2015 17:07:11 GMT
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: text/html