С этой проблемой разобрался. В настройках клиента просто нельзя ставить галочку на - автоматическое соединение с ssh ключом по умолчанию или программой ssh-agent, а также не прописывать ключ (по крайней мере если используешь ключ по умолчанию).
Возникла другая.
При попытке пробросить локальные папки, внутри сессии саму папку видно, она находится в домашнем каталоге в виде ссылки, но содержимого папки не видно. Я так понимаю это по причине того, что ссылка ведет в каталог tmp, которая находится в разделе системы, соответственно пользователь менять его не может.
Я где то читал, что папку tmp можно поместить в домашний каталог. Как это сделать?. Какие тут могут быть негативные последствия?
Или возможны ли тут еще какие нибудь варианты решения?
PS если заходить клиентом из под винды, то папки прокидываются без проблем.