Наверное проблема с настройкой "чистых ссылок" (mod_rewrite) или с самим движком. У апача mod_rewrite подключен? Что за движок используется для сайта?
Пользователь решил продолжить мысль 04 Июня 2010, 10:38:37:
Выводим на какую-нибудь страницу сайта функцию phpinfo().
Эта функция покажет много больших синих таблиц с разными параметрами. Примерно третья таблица будет называться apache2handler. Где-то снизу в ней будет строка с заголовком "Loaded Modules". В ней перечисляются загруженные модули. Если среди них нету mod_rewrite - тогда будет работать только "index.php?do=pm", а "sait.ru/pm.html" работать не будет. Похоже так.
Если модуль есть - чистые ссылки могут быть отключены в самом движке (например, drupal может их отключать) или в файле .htaccess в директории сайта. Может и в каком другом месте может быть проблема. Погугли на темы "чистые ссылки", "настройка clean urls для apache", "настройка ЧПУ для [какой там у тебя движок сайта]" и так далее.