Firewall нужен для блокирования доступа извне к определённым портам. Если у нас все порты закрыты (что в Ubuntu по умолчанию вроде как выполняется), то и блокировать, собственно, нечего.
Ну, а если нужно обеспечить выборочный доступ к какому-то серверу, то подойдёт любая программа (Firestarter (и, наверняка, другие) - это не firewall'ы, а всего лишь средства управления системой фильтрации пакетов, являющейся частью ядра).