Во-первых, хотя проблема не в этом, чтобы поставить программу нужно запускать скрипт установки с правами администратора (sudo sh ...).
Во-вторых, по-моему kylix действительно морально устарел и практически не используется. Почитайте на тему FreePascal/Lazarus (если конечно использование kylix не является необходимым, например существующие CLX приложения и т.д.).