В-первых, iptables-save есть смысл выкладывать полностью - от остальных правил тоже зависит, как обрабатывается пакет.
Во-вторых, раз сквид стоит на шлюзе, делать прозрачный прокси DNAT'ом - себя не жалеть.
Нормально это делается как-то так:
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:PROXY - [0:0]
-A PREROUTING -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A PREROUTING -i <lan> ! -d <localnet> -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
-A POSTROUTING -o <wan> -j MASQUERADE
COMMIT