Решил проблему, погуглив эту последнюю ошибку. Нужно удалить все файлы (где говорят про один, где про все - по-разному) .Xauthority. Как я понял, там проблема с правами, если вы перемещались до этого по домашней папке из под рута. При подъеме следующей сессии SSH файл создаться заново.
Хочу еще отметить, уж не знаю насколько это критично, что в нескольких мануалах, которые я прочитал до того, как настраивать Pitty и Xming было написано в настройках Pitty "Отображение дисплея Х - 0" и только в последнем, ссылку на который дал уважаемый fisher74 "Отображение дисплея Х - localhost:0"
В общем, может еще кому-ниюудь поможет, если кто вдруг столкнется с похожей ситуацией.
Большое спасибо всем за помощь, конечно.