Не выходит он мгновенно. Иконка исчезает из трея, когда говоришь выйти, а сам в процессах висит. Пришлось прибить.
Чтобы точно убедиться что шлёт - юзайте tcpdump или wireshark при закрытых браузерах, торрентах и прочем. Я только благодаря данному сайту узнал, что они p2p выпили и историю собирать стали. Неудивительно, если учесть что Микрософт плотно сотрудничает с FBI.
По поводу альтернатив - Павел Дуров свой мессенджер обещал защищенный, кросплатформенный и раскрученный. Даже были 1е версии довольно интересные. Как сейчас дело обстоит не знаю.
Запустил старый, 4.2. Не цепляется. Снёс.