Kernel ops,
у меня глючило еще в 14.04, а в 14.10 и 15.04 - с этим всё пучком.
выбираю обой хоть через "Параметры системы - Внешний вид", хоть через ПКМ в наутилус - и все, применяется и становится заставкой в lightdm.
не знаю "внутренней" сути этого шаманства, но когда стало нормально работать, картинка назначенная на обои (не из стандартных в /usr/share/backgrounds) стала дублироваться в автоматически созданную папку ~/Картинки/Wallpapers. Появилось это в 14.10.