Foxid111,
тебе что нужно сделать? Если завести свой vpn-сервер, то походу рано тебе этим заниматься, раз такой вопрос возник. Если подключиться к VPN-сети, рассказывай подробнее, поможем.
По вопросу, зависит от твоей ОС, если Ubuntu, то apt-get. Если любитель aptitude, то его. Ну а если у тебя вообще какая-нибудь Fedora, то yum.