Нашёл зависимость в сессиях xrdp - из сети, включая localhost, попадаешь в одну и ту-же сессию, если размеры рабочего стола задаёшь одни и те-же. Если создать сессию с XP-машины столом 1024x768. После этого можно со своей-же Ubuntu подцепиться:
rdesktop -g 1024x768 localhost
При том не выкидывает автоматом из RDP XP - получается один рабочий стол на два компьютера, два набора клава мышь и моник - прикольно, курсор и фокус ввода один.
У XP RDP есть опция /console для подключения к консольной сессии, но в случае с xrdp не срабатывает.