Я обычно делаю так:
iptables -t nat -A PREROUTING -i интерфейс_локалки ! -d подсеть_локалки/префикс -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128
хотя и твой вариант тоже имеет право на жизнь, но я так не делал никогда.
Если прописывать днс, то должен быть установлен и работать один из днс (прокси)серверов, например dnsmasq. Иначе лучше указать днс провайдера или гуглоднсы 8.8.8.8 и 8.8.4.4
И главное, успех зависит от текущего положения дел в таблицах iptables, смотри sudo iptables-save