Дай права на исполнение и запусти в терминале, ошибки выложи
morfeus@dorfankomp:~$ cd /home/morfeus/epsxe160lin
morfeus@dorfankomp:~/epsxe160lin$ ls
bios cheats epsxe memcards plugins sstates
cfg docs keycodes.lst patches snap
morfeus@dorfankomp:~/epsxe160lin$ epsxe
epsxe: command not found
morfeus@dorfankomp:~/epsxe160lin$ sudo epsxe
[sudo] password for morfeus:
sudo: epsxe: command not found