А машина включена как прокси или как прозрачный щлюз-прокси? ИМХО, шлюз-то по-любому не обойдешь. Все равно ж весь трафик через шлюз пойдет. Можно еще закрыть все лишние порты на исход. Или все типичные проксёвые порты (8080, 3128, etc) заворачивать на порт 3128 своей машины.