Если используется компиз, то xfce не будет рисовать рамки и шапки окон. для этого может быть использовано метасити, эмералд или кде-шный э-э...не знаю как называется.
т.е. попробуйте metacity --replace.
Вообще в xfce не предусмотрено отбрасывание теней от панелей. в компизе вроде в "оформлении" это настраивается.