С обычной папкой этого сделать нельзя, к сожалению.
Но в свойствах папки есть такой пункт "Эмблемы". Там можно прикрепить несколько значков поверх папки. И вот количество значков уже зависит от темы.
Можете написать разработчикам xfce, чтобы они и эту фичу принесли из nautilus'а, хотя ИМХО есть и более серьёзные фичи, которых нет, например запоминание сортировки отдельно для каждой папки.