Нужно перед запуском в консоли выставить environment variables для кодировки (какие конкретно нужны, я, честно говоря, не знаю), примерно так:
LANG=ru_RU.utf8
LC_CTYPE=ru_RU.UTF-8
LC_COLLATE=ru_RU.UTF-8
LC_ALL=ru_RU.UTF-8
wine /путь/к/delphi/программе
Чтобы просмотреть список имеющихся локалей:
locale -a
Иногда UTF-8 не подходит и нужно пробовать другие, например:
ru_RU.CP1251
ru_RU.KOI8-R
Иногда даже этого не бывает достаточно, и нужно зайти в настройки вайна Configure Wine>Desktop integration. И там для каждого Item (выпадающий список) выбрать кириллический шрифт.
Удачи!