по идее, через .xprofile можно
zenity ... || pkill -9 -f ваша_сессия
c zenity не разбирался, суть в том, что если код выхода будет отличен от 0, то сессия сразу завершится.
Хотя не, лучше так:
zenity ... || {
sleep 2
pkill -9 -f ваша_сессия
} &
а то сессии еще нет, а мы её уже завершаем...