Все понятно. Если просто подключить модем, то он подключается к хостовой машине, а гостевая пользуется этим же соединением.
Если хотите, чтобы был только в гостевой, то надо USB устройство пробросить в гостевую.
А дальше все зависит от поддержки этого модема линуксом без дополнительных настроек и телодвижений. Может работать, а может и нет.