Все, проблема решена.
Описываю что делал:
На машине с Windows XP:
1. Настроил в подключении WiFi IP 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0; сеть "открытая", шифрование "wep"
2. Сделал подключение к Интернету "общим по сети"
На машине с Ubuntu 9.04
1. System\Preferences\Network Connections, вкладка Wireless, Add
2. Wireless: SSID "имя сети", Mode "ad-hoc", MTU 4 "bytes";
3. Wireless Security: WEP "40/128 bitkey", key "ключ сети;
4. IP4v Settings: Method "manual", add (192.168.0.2, 255.255.255.0, 192.168.0.1), DNS servers: 192.168.0.1
5. Кнопка Routes: add(192.168.0.1, 255.255.255.0, 192.168.0.1)
Вот и все!