Что за подключение? АДСЛ, диалап, или кабельный или вообще езернет какой-то? С этого нужно начинать.
Например:
Если АДСЛ, так настройте ваш модем в режиме роутера, пусть сам модем занимается вашим ВПН-соединением, а на компе прописать ДНС, шлюз и айпишку из подсети модема.