Ну, проигрыватель грузится с их страницы. Что за проигрыватель - смотри исходники страницы. Потом этот проигрыватель подгружает откуда-то собственно видео. Если сможешь понять как проигрыватель собирает URL из предоставленного ему имени файла, то может быть сможешь достать сам видео-файл.
С другой стороны, если б было так просто, то уже давно кто-нибудь расковырял бы.