Чтобы файл стал исполняемым:
правой кнопкой мыши по файлу, свойства, на вкладке права поставить галку напротив пункта "позволять выполнение файла как программы"
Чтобы не выходило окно, где можно выбрать запустить, просмотреть или отменить, а сразу производился запуск:
запускаешь nautilus (файловый мененджер), в нем переходишь: правка, параметры, на вкладке поведение под пунктом "Исполняемые текстовые файлы" выделишь "запускать исполняемые текстовые файлы при открытии", затем нажимаешь окей.